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环球百事通!【套利观察】20230324

要闻 来源:东海期货研究      时间:2023-03-24 17:08:42

本周提示

◇策略1:


(资料图片仅供参考)

原料价格大涨后,钢厂利润降至历史同期低位,且钢材下游现实需求低迷的情况下,高成本向下游传导不畅;发改委重提粗钢压减,二季度供应收缩政策可能升级。

◆操作建议:阶段性做多螺矿比10:09

◇策略2:

宏观预期好转,产业层面低库存低产量

◆操作建议:螺纹钢10-01正套

1

农产品板块

1.1

跨期价差

棕榈油(p2305-p2309)

豆油(y2305-y2309)

豆粕(m2305-m2309)

豆一(a2305-a2309)

玉米(c2305-c2309)

郑糖(SR2305-SR2309)

郑棉(CF2305-CF2309)

1.2

跨品种价差/价比

豆油-棕榈油(y2305-p2309)

菜油-棕榈油(OI305-p2305)

菜油-豆油(OI305-y2305)

淀粉-玉米(cs2305-c2305)

豆粕-菜粕(m2305-RM305)

豆油/豆粕(y2305 / m2305)

菜油/菜粕(OI305-RM305)

大豆-玉米(a2305-c2305)

2

煤焦钢板块

2.1

跨期价差

焦煤(jm2305-jm2309)

焦炭(j2305-j2309)

动力煤(ZC2305-ZC2309)

铁矿石(i2305-i2309)

螺纹钢(rb2305-rb2310)

2.2

跨品种价差/价比

焦炭 / 焦煤(j2305 / jm2305)

热卷-螺纹(hc2305-rb2305)

螺纹/铁矿石(rb2305 / i2305)

3

能源化工板块

3.1

跨期价差

塑料(L2305-L2309)

PTA(TA2305-TA2309)

聚丙烯(pp2305-pp2309)

天然橡胶(ru2305-ru2309)

乙二醇(eg2305-eg2309)

3.2

跨品种比价

ICE布油-NYMEX轻质原油

塑料-聚丙烯(L2305-pp2305)

聚丙烯-甲醇(pp2305-MA2305)

PTA-MEG(TA2305-eg2305)

4

其他

沪金/沪银

伦敦金银

金油比

铜油比

本文数据来源:Wind,东海期货研究所整理

作者栏

有色金属组

分析师

贾利军

从业资格证号:F0256916

投资咨询证号:Z0000671

联系人

顾兆祥

从业资格证号:F3070142

杨磊

从业资格证号:F03099217

风险提示

本报告中的信息均源自于公开资料,我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,在任何情况下本报告亦不构成对所述期货品种的买卖建议。市场有风险,投资需谨慎。

免责声明

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(文章来源:东海期货研究)

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